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  SY-Econ
樹仁 經濟學友仔
 
 
 

Minimum Variance Portfolio 最低方差投資組合

最低方差投資組合

於投資組合可能集中,方差最細的投資組合。


假設只有兩種資產﹕A 及 B。於某一個比例之下,這一個投資組合的方差是最細呢。

 

 
 

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