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Classical Linear Regression Model
Economics
樹仁 經濟學友仔
解說
Assumptions
a)
X
不是隨機 ( Nonrandom )
b)
E ( u
t
) = 0
c)
var ( u
t
) = σ
2
I
d)
cov ( u
t
) = 0
, or
u
t
,
u
s
are independent ;
s =/= t
e)
u
t
~ N( )
, Normality
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Assumptions
