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Classical Linear Regression Model




Economics

樹仁 經濟學友仔

解說



 
Least Squares ( LS ) Principle ( Matrix )

與之前一樣,S = Σe t2,用 Matrix 表示,即是 e' e 。

S = e' e

    = ( y - X b )' ( y - X b )
    = y' y - b' X' y - y' X b + b' X' X b

X' X b = X' y
b = ( X' X )-1 X' y

直接用 Matrix 這個方法作微分,簡單快捷。

 



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