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Moment-Generating Function

Moment-Generating Function 以下簡稱 MGF。

這裡有關 MGF 的應用,主要是用作找出某一種形態分佈( Distributions )的第一( Mean )及第二( Variance ) Moment。

MGF ﹕

Mx( t ) = E( e t x ) = Σx e t x f( x )

f(x) 是指某一種形態分佈。

用法十分簡單,首先將某形態分佈的函數式,代入 MGF 中。
當想找 First Moment 時,只要 d Mx(t) / d t。
當想找 Second Moment 時,只要 d2 Mx(t) / d t2
如此類推。

 



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