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Statistics 統計學




樹仁 經濟學友仔

解說



 
Coefficient of Determination

模型與真實( 數據 )之間存在差距,稱為誤差( Error )。 由於存在 Error,便需要量度模型表達多少真實( 數據 )。

這種量度叫 Coefficient of Determination 又稱 Goodness of Fit 。

如果只是將所有 Error 相加,由於某些 Error 是正,某些是負,原則上加把這些正正負負相加,會趨向等於零。 因此,單純把 Error 相加便不可以反映出模型與真實( 數據 )之間的差別。

於是,有人把這些 Error 自乘,便可以把「正負」的問題消除。 Error ,即是模型中沒有包括( 解釋 )的部份( Unexplained ),是為盈餘( Residual )。 將所有自乘的 Error 相加,稱為 RSS ( Residual Sum of Square )。

表達法一

表達法二

TSS = Total Sum of Square
RSS = Residual of Sum square
ESS = Explained Sum of square

r 2 是指 ESS 佔 TSS 的多少,因此,原則上,

模型的 r 2越接近 1 ,表示模型表達越多真實( 數據 )的情況。

 



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